震荡自动交易系统有哪些?优缺点是什么?
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  • 发表时间:2019-09-05 19:05
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  震荡型系统和趋势型系统是为对立统一,振荡型系统以追求小型赢利积累大赢利为主要手段,所以设计要点是在交易胜率;趋势型系统则为以多次小亏损而追求一次大赢利,设计要点是在赢利和亏损的比值;

  比较完备的趋势型系统胜率多为30%-50%或以上,赢利亏损比至少都在3倍以上另交易系统不是交易公式交易公式(就是那些网络上流传的肤浅的公式之类),交易公式是比较粗浅的东西,

  在国际象棋与中国象棋领域,人类早已经不是电脑的对手。因为基本不需要人工智能,电脑只需要靠强大的运算能力,就足以战胜人类,电脑可以通过暴力计算的方式,每一步落子,电脑都可以运算出所有的可能性,穷尽推演。从历次比赛的结果看,这已经是不争的事实;然而围棋作为人类最后的堡垒,是不能通过暴力计算的方式解决的,因为围棋棋盘上每一点,都有黑,白,空,三种情况,棋盘上共有19*19=361个点,所以可能产生的局数为3的361次方种,361的棋盘上所形成的变化,是一个天文数字,那不是天上的星星有几颗的问题,而是宇宙中原子有多少。正因为复杂多变的特性,围棋被所有的人公认为电脑与人脑对弈的最后堡垒,但是如今最后的堡垒从某种意义上讲也被阿尔法攻破了。

  严格来讲阿尔法离真正的人工智能还很遥远,但是此次围棋大赛的表现,让我们似乎看到了未来,与之前的深蓝不同,Alphago的核心是两种不同的深度神经网络。“策略网络(policynetwork)和“值网络”(valuenetwork)。它们的任务在于合作“挑选”出那些比较有前途的棋步,抛弃明显的差棋,从而将计算量控制在计算机可以完成的范围里——本质上,这和人类棋手所做的一样。Alphago一方面具备强大的运算能力,另一方面具备超强的学习能力,可以想象如果这些优势运用在金融交易上,那可能真的是一场革命的到来。机器取代人类可能并不遥远。

  做过交易的人,对EA(Expert Advisor)并不陌生,很多人和公司都在做EA的研发,EA实际上只是将固定的交易模式编写成代码,让电脑自动执行,基本上所有的EA的编程原理都是基于技术指标的模型判定,用编程来实现自动交易,所以EA还谈不上智能交易。开发EA首先得有一套可盈利的交易系统,但是可盈利的交易系统本身就是一个悖论,因为市场上基本不存在能够一直盈利的固定的交易模式,因为市场每天都在不断的变化,EA的固定模式没有办法适应这些变化,所以EA很多情况下,只在某一特定时期表现良好。而人是可以根据市场的变化改变策略,根据错误,来不断的学习和适应新的变化,那么人工智能可不可以实现真正的自动交易呢?

  国际投行高盛开发了一个人工智能量化交易系统,叫做”高盛量子“ 。高盛量子的优势在于强大的数据处理能力,而交易也同样需要大量的数据处理能力,一个人很难做到对某一个产品所有交易历史数据的复盘,但是计算机分分钟就可以做到,并且完成数据的存储和分析。一方面对所有的历史数据包括行情走势、经济指标的分析,做出大概率事件的交易模型,制定合适的交易策略,另一方面利用计算机“深度学习”的能力,不断的根据市场新的变化,做出合理的调整及改变,通过适当的试错,来区分适应单边,震荡不同的市场形态,再结合大数据的分析给出正确的判定。